PAPER REPLICATION · 2022

MACD-V: Volatility Normalised Momentum

Alex Spiroglou

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研究摘要

将传统 MACD 按波动率标准化,使不同资产与时期的动量读数更具可比性,并尝试建立一致的趋势强度尺度。

待验证的问题

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 本节将补充假设、数据定义与可证伪的问题。

方法与结果

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 复现完成后,这里将记录规则解释、回测设置、交易成本、稳健性测试、结果差异与现实实施限制。